量化交易入门教程（量化交易教程）

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推荐6本相对成体系的Python 量化书籍，涵盖了从Python金融应用入门，Python资产管理，Python机器学习，Python 程序化交易，以及金融衍生品的Python计算.作者都是Dr.Yves Hilpisch，在迈阿密大学量化交易入门教程，CQF项目，以及他自己创立的CPF项目授课。（感兴趣PDF版本的同学微信联系：cqfzdm）

书名列表如下，感兴趣PDF版本的同学微信联系：cqfzdm.

然后我们逐本介绍。

Python for Finance, 2nd ed. (O’Reilly)

这个是最常见的一本书，也是CQF和很多高校的参考书。因为Python经常升级量化交易入门教程，这本书也做了升级，目前是第二版。

内容相对基础，介绍了基本的数据类型和结构之后，就直奔主题，介绍时间序列数据，或者说股票数据的获取和应用。

这本书里面也包括一些自动化交易和衍生品应用的内容，不过展开的不多，只是一个入门。

Financial Theory with Python

这本书相比上一本，知名度小很多，总的来说，也还是在入门阶段的一本参考书。

不过呢，这本书不仅是Python的金融应用，还包括经济学应用。通过Python,这本书展示了不少经济学上的概念和应用。

Artificial Intelligence in Finance

如果说前面两本书是基础，那这本书开始对应的是中级。内容涵盖了机器学习和深度学习在量化金融上的应用。不客气的说，这本书的内容覆盖并超过了CQF里面所有关于机器学习的内容，也就是里面的模块4和模块5.

Python for Algorithmic Trading (O’Reilly)

这本书就非常有意思了，也是我最近报名CPF的直接原因。在CQF里面，自动化交易还是只是选修课，讲得不够深入。而CPF里面，根据自动化交易展开了不少内容。

书的封面是这个。

参考的内容如下：

Listed Volatility and Variance Derivatives

Derivatives Analytics with Python

这两本书放最后一起讲了，因为这两本书是最难的，适合专业人士。比如CFA,FRM都学完了，或者说金工硕士在读的同学，或者说金融期权行业的从业人员。

国内衍生品最近几年也发展得挺好的，有一展宏图的空间。这部分内容学得好，如果有机会去外资行，那可再好不过。

其实国际上的量化，自动化交易只是半壁江山。各种衍生品，期权期货的交易量，交易额都是非常巨大的。我们常说的量化交易员，很可能就是期权期货的交易员。而能基本的波动率建模，Python衍生品分析，那肯定是量化交易员的加分项。